25年10月交易

理性的回测环境搭好了, 也测了几个策略. 感性的prey工具也搭好了/有了嗜血感. 争取本月完成实盘之上的迭代

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世界B（聪明的Beta/择时世界）

• 目标：不是战胜所有人，而是利用市场的宏观趋势和周期性，赚取市场本身提供的收益（Beta），同时通过简单的规则，规避大的系统性风险
• 方法：趋势跟踪、资产轮动、风险均衡。这些策略简单、有效，但因为“太简单”而无法作为昂贵的金融产品卖给大客户，也容纳不了超大资金的快速进出。
• 频率：周频、月频、甚至季频。日频对你来说已经足够“高频”了。
• 你的目标，10%的年化，日频ETF，完全属于世界B！ 你根本不需要进入那个让你感到害怕的“世界A”。你不是要去造一架F22战斗机去打空战，你只是需要一辆坚固可靠的越野车，在乡间土路上安稳地把钱运到目的地
• 当你亲手把这个策略跑出来，看到一条还不错的、穿越牛熊的收益曲线时，你的“情绪不稳”会立刻烟消云散。你会获得一种“原来这样就行了”的掌控感和确定性
• 聚焦核心：对于ETF轮动策略，核心因子就是动量和趋势。先把这个因子吃透，用好，已经能帮你实现目标了
• 动手实践：作为开发者，你最强的能力就是“实现”。不要停留在看视频、看研报的阶段，立刻去写代码回测一个最简单的策略。代码跑出来的正向结果，是治愈一切焦虑的良药

指标

• MA: 趋势, 移动平均
• ROC: 动量, 收益率
• 所有研究都应该围绕“如何定义和衡量强弱（动量）”来展开。这能让你避免陷入“指标收藏癖”的陷阱
• 你现在的核心任务是从0到1，搭建一个能跑的、逻辑清晰的策略，而不是从95分优化到98分
• 跑出第一个回测结果，只看三个指标：年化收益、最大回撤、夏普比率
• 感受一下：看到自己亲手实现的策略跑出一条穿越牛熊的曲线，会给你带来巨大的信心和正反馈
• 一个准备造车的工程师。不要去管F1赛车的气动设计和混合动力系统，先动手把一台结构简单的四轮车搭起来，让它能跑起来
• 数据库命名：你的表就叫 daily_metrics，字段就叫 ma_20, ma_60, roc_10 等等。这是最清晰、最符合你当前工作的命名方式。千万别改成 daily_factors，那会让你自己都混淆
• 从最简单、最强大的两个指标（MA, ROC）入手，去构建一个完整的策略，这个过程会让你学到比“了解100个指标但一个都不会用”多得多的东西。等你把这个日频轮动策略做顺了，对回测、风控有了概念，再去扩展你的“metrics库”，自然就会水到渠成
• 简单动量计算：（今天的价格 / N天前的价格）- 1